雖然盈利不多,但筆者感到滿意,原因為是月的單邊市能夠測試到自動對沖系統的能力,在急升的一段期間,除了一個裂口沒有對沖外,6張細期均按照策略對沖,倉位持有至到期日的話,盈利足可有20-30%,只是筆者大膽將已賺了的BULL PUT SPREAD,再推高行使價至21600,搏取更多的回報,結果輸了,但也只是蝕了賺回來的錢。
時間 | 本金(HK$) | 盈虧 | 結餘(HK$) |
Jan-12 | 240,000.00 | 2.21% | 245,297.08 |
Feb-12 | 245,297.08 | 14.68% | 281,315.68 |
Mar-12 | 281,315.68 | 10.30% | 310,298.08 |
Apr-12 | 310,298.08 | 0.29% | 311,195.36 |
May-12 | 311,195.36 | -13.60% | 268,884.56 |
Jun-12 | 268,884.56 | 5.58% | 283,893.52 |
Jul-12 | 283,893.52 | -3.98% | 272,580.88 |
Aug-12 | 272,580.88 | 5.52% | 287,640.48 |
Sep-12 | 287,640.48 | -1.16% | 284,301.84 |
Oct-12 | 284,301.84 | 2.34% | 290,945.48 |
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