＊將現有認沽倉位的行使價上移

已近一個月，本倉位並沒有太大的改變，下月的期權時間值不會在這個月有太大的變化，對沖有少許虧損，僅此而已。

市況大多被認為會往上突破，筆者也不敢輕率，因為恆生指數期貨日線圖為裂口上升突破，當日為11月18日，且更收高於9月19日的高位23620，至今裂口一點也未回補。若大家看國企指數期貨日線圖，形態更厲害，11月18日同一天突破，最低位10964也已經超越9月19日的高位10870，同樣地裂口一點亦未回補過。

鑑於SC行使價為24600，很大機會被觸及，筆者會做以下對沖及移倉功夫：
1）先平掉216SP/206LP這一對期權倉位並於較高行使價開新的一對
2）NET DELTA有望回落，適當平掉部份對沖用的期指
3）為免SC倉位太多，先平掉部份止蝕，或加LC作對沖

第（1）點已於今早完成，新的一對認沽跨價倉位為226SP/216LP。第（2）點則回在期指結算附近執行，順便轉倉至12月份期指。第（3）點靜待有小回調時執行。

最新的倉位更新如下：

12月（1Nov）

256LC @20
246SC @94
226SP @~101
216LP @~27
216SP @100（平倉＠~28）
206LP @36（平倉＠~9）


至於自動對沖程式方面，因SP/LP位置上移，開始對沖下跌風險的位置也順移1000點，往後的對沖點也順勢而上，其餘參數不變，不用5分鐘所有的轉變已弄好，非常方便。