5月應該見底了吧？

明天就是期指/期權結算日，筆者在「試用簡單的統計學去訂立策略」中提過的低位18284有幸見不到。

今天上午是單邊升市，有些近價的SC/LP就趁勢止蝕止賺減少風險。但有些價內PUT開價較大，較難平倉，所以平倉不算是做得很好。

已平倉的是186SC、188SC、196SP及192LP，因為按金不夠，要先做3手182LP，十數點成本去減少風險，值得。

5月份恆指期權最新的倉位如下：
208LP x +1（30Apr PM）
206SP x -1（30Apr PM）
204LC x +2（17May PM）
200LP x +1（8May）
198SP x -3（2May AM）
196SP x -1 （11May AM）（已平倉）
194SP x -1（15May AM）
192LP x +2（21May PM）（已平倉）
192LC x +2（21May PM）
188SC x -3（25May PM）
186SC x -2（21May PM）（已平倉）
186SP x -4（10/21May）
184SP x -2（17May AM）
182LP x +3（29May PM）
180LP x +2（21May PM）
174LP x +2（17May AM）
HSF x -2

當到期後，筆者會做一個簡單的檢討並仔細研究六月開倉的策略。六月相信比五月容易一點，因為五月已拉開了跌市的序幕，無論IV及心理預期上，六月也比五月容易處理，所以模擬倉位應該可由虧轉盈。